标签：金融建模

statsmodels回归的预测输入

2021-08-15阅读(952)

使用statsmodels做回归分析有两个接口： #1 import statsmodels.api as sm X=sm.add_constant(x) result1=sm.OLS(y,X).fit() #2 import statsm...

2021-08-11阅读(1330)

安装pandas-datareader包 pip install pandas-datareader 导入包 import pandas-datareader as pdr 获取数据雅虎源可查询美国和中国上市公司数据。美国公司使用TICK...

2021-08-11阅读(606)

说我在statsmodels中适合模型 mod = smf.ols('dependent ~ first_category + second_category + other', data=df).fit() 当我做mod.summary(...

2021-08-10阅读(861)

投资回收期（Payback Period）的计算投资回收期的计算分为两种情况： 1. 各期经营净现金流量相等 \footnotesize PP=\frac{初始投资}{经营净现金流量} 2. 各期经营净现金流量不相等 \footnotes...

2021-08-07阅读(595)

有一债券面值为1000元，票面利率8％，5年到期。假设必要报酬率为6%或10%，即溢价或折价发行，债券价值随付息次数怎么变化？ import numpy as np import numpy_financial as npf import ...

2021-08-06阅读(863)

什么是连续复利当m=1时所对应的利率被称为等值年利率（equivalent annual interest rate）。当m趋于正无穷大（m→＋∞）时，就称为连续复利（continuous compounding），对应的利率称为“连续复...

2021-08-06阅读(652)

名义利率一定情况下，复利频次越多投资终值越大，但是终值会有一个极限值。 F = P\times(1+{{r}\over{m}})^{mn} import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt...