标签:金融建模

statsmodels回归的预测输入

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使用statsmodels做回归分析有两个接口: #1 import statsmodels.api as sm X=sm.add_constant(x) result1=sm.OLS(y,X).fit() #2 import statsm...

使用pandas-datareader获取股票数据-泰恩数据

使用pandas-datareader获取股票数据

阅读(1384)

安装pandas-datareader包 pip install pandas-datareader 导入包 import pandas-datareader as pdr 获取数据 雅虎源可查询美国和中国上市公司数据。美国公司使用TICK...

Python for PP-泰恩数据

Python for PP

阅读(902)

投资回收期(Payback Period)的计算 投资回收期的计算分为两种情况: 1. 各期经营净现金流量相等 \footnotesize PP=\frac{初始投资}{经营净现金流量} 2. 各期经营净现金流量不相等 \footnotes...

付息次数对债券价值的影响-泰恩数据

付息次数对债券价值的影响

阅读(641)

有一债券面值为1000元,票面利率8%,5年到期。假设必要报酬率为6%或10%,即溢价或折价发行,债券价值随付息次数怎么变化? import numpy as np import numpy_financial as npf import ...

连续复利利率的计算

阅读(904)

什么是连续复利 当m=1时所对应的利率被称为等值年利率(equivalent annual interest rate)。当m趋于正无穷大(m→+∞)时,就称为连续复利(continuous compounding),对应的利率称为“连续复...

复利频次对投资终值的影响-泰恩数据

复利频次对投资终值的影响

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名义利率一定情况下,复利频次越多投资终值越大,但是终值会有一个极限值。 F = P\times(1+{{r}\over{m}})^{mn} import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt...